PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BFFAX и ^GSPC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.82%
140.78%
BFFAX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.37

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BFFAX:

2.03

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.24

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.49

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

BFFAX:

3.51

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BFFAX:

2.09%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.35%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.07%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

BFFAX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.71%

5 лет

-0.75%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFFAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFFAX: 1.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BFFAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFFAX: 2.03
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BFFAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFFAX: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BFFAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFFAX: 0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BFFAX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFFAX: 3.51
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.46
BFFAX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и ^GSPC

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.07%
BFFAX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 2.23%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
14.23%
BFFAX
^GSPC